Beh un modo c'è.... devi incubarli. In genere l'incubazione si usa per altri scopi (come visitare posti), ma credo dovrebbe funzionare ugualmente...
Quando sei a letto pensa all'incubo che vuoi fare immaginandoti dentro di esso... fa' in modo che il tuo pensero sia ben vivido e cerca di renderlo l'ultima cosa che hai intesta prima di addormentarti...
Se poi impari a sognare lucido, potresti mettere dentro tutte le porcherie che vuoi...
EDIT: per quanto riguarda il ricordo dei sogni fa' come ha detto DD, iniziando a tenere un diario, ma cerca di puntare anche alle 10 ore di sonno a notte... lo so, c'e' da andare a letto presto....
RE-EDIT (XD): per ulteriori info sulla dream incubation, se hai un po' di padronanza con l'inglese, c'è un paragrafo dedicato proprio a quello in "Exploring The World of Lucid Dreaming" di LaBerge...